IRB-Ansatz

(Internal Ratings Based Approach), Ansatz zur Berechnung des Eigenmittelerfordernises für das Kreditrisiko, bei dem – wie der englische Name bereits sagt – die Risikogewichte der Kredite auf bankeigenen Bonitätseinstufungen beruhen. Werden die Ausfallwahrscheinlichkeiten je Ratingklasse und Kreditnehmer durch die Bank berechnet, alle anderen Risikoparameter aber durch die Aufsicht festgelegt, so spricht man vom IRB-Basisansatz. Darf die Bank auch weitere, intern von ihr bestimmte Risikoparameter den LGD, eine Laufzeitgewichtung oder Sicherheiten berücksichtigen, so handelt es sich um einen fortgeschrittenen IRB-Ansatz. 

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