Implizite Volatilität

Ein Maß für unvorhersehbare Kursbewegungen auf dem Markt innerhalb eines abgegrenzten Zeitrahmens (Tag, Monat, Jahr etc.) und daher ein Maß für das
Marktrisiko. Neben der Errechnung der Standardabweichung aus historischen Zeitreihen (historische Volatilität) lässt sich die Volatilität auch implizit mithilfe des sogenannten Optionspreismodells ermitteln: Sind Optionspreis, preisbeeinflussende Faktoren wie Laufzeit, Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers, Zinsen und Ausübungspreis bekannt, so bedarf die Bestimmung der impliziten Volatilität keiner zusätzlichen Eingabegrößen. Volatilität
ist sowohl für professionelle Finanzmarktakteure als auch für das Finanzsystem im Allgemeinen eine sehr wichtige Kennzahl.

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